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本文是第九届全国期货实盘交易大赛的整体情况的分析。内容整理自大赛负责人丁卫东在大赛颁奖典礼上的演讲。第九届全国期货实盘交易大赛，共计有17790个账户参与，参赛资金达101.81亿元；第二届全球衍生品实盘交易大赛，共计有28...[详细]
广州天河区林和股票配资:【v:pei0zi】 【本司专注股票配资|期货配资业务，欢迎联系！！】
本文是第九届全国期货实盘交易大赛的整体情况的分析。内容整理自大赛负责人丁卫东在大赛颁奖典礼上的演讲。第九届全国期货实盘交易大赛，共计有17790个账户参与，参赛资金达101.81亿元；第二届全球衍生品实盘交易大赛，共计有280个账户参与，参赛资金达8108万美元。第九届全国赛参赛人数峰值出现在5月15号，资金峰值出现在6月8日，峰值出现的时间较往年有所延后。利润峰值出现在6月2号，10亿的净利润是往年不曾有过的。6月2号到8月25号出现了一个比较大的回撤，8月26号亏损值达到了18亿多。股票市场以及与股票市场高度相关的期指市场的企稳、以及随后出台的严厉的期指管控措施，使得大家交易频率有所减缓，和很多参赛者的收益曲线一样，总体的盈亏情况也出现了一个平缓的走势。这是大赛期间各品种的盈亏情况统计。我们看到沪深300最终盈利了6.4亿，但是这是不包含手续费的，只有价差的盈亏。我们如果按期指万分之0.28的费率计算，计算出来的IF一个品种手续费贡献是4.5亿。考虑进手续费因素以后，IF其实只盈利了1.9亿元。IH亏损是最大的，为什么说IF能盈利，而IH、IC亏损这么大？我想应该跟他们的上市时间有关，IH、IC4月16号上市，有一个培育期，在股灾发生前没有形成像IF那样的盈利积累。把9.25最终数据与6.8的数据作一对比可以发现，IF从12亿多的净利，到最后不足2亿。为什么拿6月8号的数据进行对比？我们知道6月8号股指临近逆转节点，此时大赛各项数据指标是处于高位的。我们对9月25号和6月8号期指三合约的盈亏情况也做了一些分析，就是说期指3个合约，总的9月25号亏损，除了IF是盈利的，其他的全部亏损，如果把手续费再加上亏损是7.5亿。这个亏损占整体17个多亿亏损金额的43.52%。期指的手续费贡献我们也把三个合约都按万分之0.28来算的话，5.7亿元，占总手续费贡献的一半以上。比赛期间全部51个挂牌品种，21个品种取得了正收益（价差收益），30个品种是亏损的。在股灾之前一个IF净盈利了12亿，当时所有品种盈亏相抵以后总盈利才9亿元。就是说除IF以外其余50个品种盈亏相抵以后是亏损的，也说明期指确实对这个市场，对我们每个市场参与者交易情况是举足轻重的一个权重。比赛期间，参赛资金共成交合约2.5亿手，占4到9月份期间全市场成交手数的6.53%。挂牌的51个品种所有品种都有成交，包括晚稻都有一手的成交，我想这也能代表我们这个比赛的市场参与的广泛性。这是比赛成交金额的统计，期指的3个合约共成交了20万亿元，占所有品种成交30万亿元的67.91%。和6月8号、7月8号两个时间节点的占比对比，占比的变化可能跟行情，跟IC和IH上市的时间等因素相关，大家可以做一个自己的比较，可能有这方面的影响因素。所有品种的成交金额我们也对比了一下4到9月份期间全市场的成交，这个占比是3.84。我们认为这个占比高于参赛资金，我们按100亿元算，如果说在9月份之前全市场的总资金量大概在4500亿元的话，资金量的占比是2.22%，那么比赛期间客户的成交金额要高于参赛资金和全市场资金的占比。我们刚才也看到成交手数的占比是6.53%，也远远高于资金的占比。我们还用单品种做一个测算，拿菜粕来看，也是远远高于比赛资金和全市场资金的占比的。这个数据至少能说明参赛资金的交易的活跃度是高于市场的平均水平的。我们也对每个组别做了一个统计分析，包括最终9月25号的数据也和6月8号时候的数据做了一个对比，我们看到6月8号不管是从单帐户的资金权益来说，还是从单帐户和总体的盈亏情况来说，在股灾发生之前这个应该都是远远好于最后的结果。简单列了一下，不一一地读具体的数据了。比如说截止到最后，基金组总的权益是22.85亿元，单帐户最高是2.42亿元。合计的盈亏情况是基金组整体的盈利是1.4亿元，但是一个单帐户就有2.3亿元。82个账户盈利，合计盈利7.8亿元； 58个账户亏损，合计亏6.3亿元。大家看一下各分组情况的统计，总体的数据就是这么一个情况。为什么有这么个变化？在比赛期间有些帐户有亏损，有退赛的，但是在比赛期间也有盈利退赛的，我们把盈利退赛的几个典型的帐户也拿出来看一下。这是一个帐户，比赛起始就开始参赛，初始权益只有2600万元，到5月20号权益就上亿了，到6月8号的时候净利接近两个亿，但是6月9号退赛了。上面一个帐户退掉以后接着又冲上来的，但是坚持到7月3号退赛了。对于这些帐户的退赛，我们比较遗憾，我觉得他们这些都是有着超强的盈利能力，同时也非常叹服他们敏锐的嗅觉，也许他们感觉到了市场不对了，在市场发生转折之前这些帐户能在市场一片的欢腾之中保持冷静，我们说审时度势也好，说他们有敏锐的嗅觉也好，知进知退也好。有点像亮剑里面李云龙伏击日军华北观察团，楚云飞问他你没有情报，凭什么知道这条路上有仗打。李云龙回答，战场直觉。守规矩，打胜仗，我们也体会一下这些退赛帐户的嗅觉。6月中旬乃至后期，陆续有一些账户退赛，展示这几个账户，还想说明，下面4的数据是基于这些期指账户退赛的情况下做出的。9月2号我们统计了这些数据，因为9月2号出台了对期指的严厉的管控。出台之后有什么变化我们也做了一个统计分析，期指确实它影响非常大，但是不是离开了期指，我们这个市场可能就一下子一落千丈了呢，从这个统计数据我们发现也不尽如此。9月2号出台了这些措施以后，交易者的交易行为是怎么样的，我们也做了一个分析。轻量组只作期指的没有，但是为什么9月2号之后出现了一个不再交易的情况，我们详细分析了一下他的帐户，8月20号以后就基本上不做交易了，并不是说受到了期指的影响。这是这次净盈利额排名前20的一些帐户，里面发现了一个现象，轻量组，传统上的小资金量组，最终出现了不少绝对盈利金额非常靠前的。这个我也分析了一下原因，因为其中一些帐户他是在比赛初期，帐户里面的权益并没有达到100万，但是后期有盈利增加，也有入金的因素在里面。也有账户盘前入金几百万，盘后再出金，账户隔夜资金较少。截止到9月25号，仍然参与排名的帐户是15886个，取得正收益的是4755，他的总盈利是24亿，盈利前20的帐户盈利了8.28亿，盈利超过1000万的是42个。这是外盘这一块的情况，资金峰值出现在8月5号8108万美元。8月6号之后突然出现了一个比较大的净收益的回撤，不知道这个情况是不是跟811的汇改有关联。这是最终外盘的重量组和轻量组的一些数据统计。本次大赛有这么几个特点，一个是规模更大，水平更高，竞争也更激烈，奖项分布在更多的公司，期指市场对我们整个比赛的排名确实有非常大的影响。我们这次比赛是由102亿人民币，8100万美金打造的一场豪华的盛宴。遗憾的是，在极端行情的影响下，其实极端行情本来就是我们交易者所要面对的一部分，我们交了17亿元人民币，2500万美金的餐费，我们期望我们的大赛参与者数量，保证金权益能更多，继续创新高，但是我希望我们的学费能尽可能的少，也祝愿所有的参赛者交易顺利，好运！
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